好比說，假設我的 internet 連線有設定 Proxy Server，現在我要去 cnn.com，雖然我打的網址是http://cnn.com，但是，我並不是真正連到 cnn.com，而是先到我的代理伺服器中，找找看有沒有 cnn.com 這份資料，看看剛剛是不是有人已經先去過了，如果有的話，Proxy server 就會直接把主機裡的資料傳送給我，如果沒有，Proxy會再連到 cnn.com 除了送一份給我之外，還會再存一份到主機裡，以備後來的使用者使用。

因為我並不是真正的連到 cnn.com 主機所在的美國，而是國內的一台伺服器，所以當然速度會快。

然而，Proxy Server 是不可以隨便設的。

有時候，你會發現有些 ISP 或部分學校單位的 Proxy Server 並沒有設使用限制，就是任何人都可以使用，你感覺好像挖到寶了一樣，又多一個 Proxy Server 可用，但是，這些代理伺服器不見得「適合」你用。

很可能會弄巧成拙，瀏覽網站速度不但沒變快，而且還會變慢。

設定 Proxy 要以同屬一個網域之內為原則，也就是找你最近的來使用，例如說：你是用你哪一家ISP來上網，就使用那家 ISP 提供的Proxy Server，這樣的效率為最好，而不是隨便找個可用的 Proxy Server 來用。

這就好比隔壁的 7-11 就有我要的報紙，但是我卻視而不見，跑到十條街之外那家7-11去買了一份同樣的報紙回來，就似乎有些捨近求遠囉。